Seconda parte della conversazione con il giovanissimo Paolo Savarino per parlare del cronico ritardo dell’istruzione scolastica, dell’importanza della interdisciplinarità negli studi, di intelligenza artificiale e infine di come i giovani si stiano relazionando a quella categoria del Fintech potenzialmente più rivoluzionaria rappresentata dalla blockchain e il bitcoin.
L’ospite della puntata
Paolo Savarino, studente e rappresentante M.Sc Finance Bocconi, fondatore e presidente Bocconi Students for Fintech Evangelism
Link e risorse per approfondimenti
UK’s first Fintech course launches at Strathclyde, annuncio sul sito dell’Università del 4/1/17
Scottish University creates fintech degree course, articolo apparso su Finexstra il 5/1/17
Gruppo Fintech Italia su Linkedin
Bitcoin the Internet of Money: presentazione in slides dei frateli Winklevoss
Intelligenza artificiale nei processi di M&A: KOGNETICS, Machine Intelligence platform that brings new insights to M&A analysis and competitive strategy
Geeks venture into Goldman Sachs’ world of big deals and egos, di Olivia Oran, articolo del 14/2/17
3 Podcast su Fintech che ho cominciato ad ascoltare
4 comments on “IT037: I giovani tra istruzione scolastica, intelligenza artificiale e Bitcoin”
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Le banche centrali paradigma ?
Direi che ormai la situazione è ben peggiore :
Sono un dogma.
Bella puntata:
– Probablimente bisognerebbe focalizzarsi maggiormente su blockchain che su bitcoin. Ancora meglio, si dovrebbe parlare un po’ di Ethereum e Dash.
– L’ analista mi sa che lo mandano a casa qualora dovessimo arrivare ad una AGI, sarebbe sprecato anche per abbellire i powerpoint. Per portare i caffè ci sono gli stagisti 😀
– Quando dice che il bitcoin non è manipolabile spero intenda la blockchain. Il prezzo del bitcoin è ampiamente manipolabile tramite spoofing o altro, dato il mercato non regolamentato e dato soprattutto il market cap e il float veramente limitati.
Ciao marco e grazie per il tuo commento!
Sono d’accordo con te, le nuove applicazioni basate sulle DLT, come Ethereum e anche Ripple se vogliamo, sono evoluzioni del Bitcoin e presentano spunti interessantissimi.
Quello che succederà a noi giovani analisti ce lo chiediamo tutti… alcuni più di altri.
E si ovviamente intendo la Blockchain, che tramite crittografia e teoria dei giochi è resa sicura e inviolabile. Il prezzo del Bitcoin invece sappiamo tutti quanto possa esser volatile… Mtgox docet.
Però sai la Commissione Europea se lo sta studiando, la Sec ha rifiutato l’ETF dei Winklevoss, ma ce n’è un altro già in arrivo!
Questa è la Bocconi, figuratevi le altre Università Italiane …. Guardate cosa si va in UK e USA e vedete cosa si produce in termini di interdisciplinarietà e di pubblicazioni su temi innovativi …. algos, machine learning … International Review of Financial Analysis Volume 51, May 2017, Pages 1–15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521917300285
Mirco Balatti – ICMA Centre, Henley Business School, UK
Received 22 August 2016, Revised 20 February 2017, Accepted 23 February 2017, Available online 24 February 2017
Highlights
This study proposes indexing strategies based on accounting information.
We develop indices that revolve around income statement and dividend measures.
These indices outperformed the FTSE100 by 3% per annum over the last 25 years.
The indices delivered similar or lower volatility to the FTSE100.
The indices have positive and significant alphas in 3- and 4-factor models.
Abstract
This study proposes indexing strategies representative of the equity market and based on readily available accounting information. In contrast to the previous literature, we discard balance sheet variables and instead develop two indices that revolve solely around income statement and dividend measures. We find that these indices outperformed the FTSE 100 by 3% on an annual basis over the last 25 years, whilst delivering similar or lower volatility. The constructed indices overlap by 90% with the FTSE 100, in terms of their total market capitalisation and constituent members. They have positive and significant alphas in 3- and 4-factor performance attribution models, showing that the performance cannot be explained by value, size, market beta or momentum tilts alone.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521917300285